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光光 · 2022年06月04日
有几道涉及risk efficient/well constructed portfolio题都做不对，可以帮忙总结下什么情况下看active share什么情况下看active risk么？这道题为什么用active share和annualized volatility判断？active share一样的情况下，看哪个指标？
笛子_品职助教 · 2022年06月05日
嗨，从没放弃的小努力你好：
risk efficient标准是，active share/active risk，最大。或者，active return/active risk最大。/表示除法。
考试一般会考，active share/active risk最大。
本题年度波动最小的，active risk也最小，所以可以选年度波动最小的。如果年度波动与active risk不一致，以active risk为准。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
