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weibingyuan · 2022年06月04日

经典题Section13 6.1

判断retailer 的wrong way exposure,为什么分析的却是对手方的PD和EAD?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年06月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


何老师的意思是,题目选项问的是retailer有什么类型的exposure(风险敞口),敞口实际上是站在对手的角度来看的。所以要去判断retailer有什么样的敞口,需要从交易对手dealer的角度来看。


我个人建议不要从这个角度来分析题目,这个题目可以这样去看:retailer在主营业务上, 支付美元成本的。而在Swap里面也是支付美元。所以如果美元升值,那么一损俱损,retailer的主营业务和他参与的swap一起亏损。所以swap增加了retailer的风险敞口,属于wrong-way exposure。

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