active risk

嗨，努力学习的PZer你好：

经典版 reading18里面，这种替换20%去做active management的，看active risk的程度，都是相对于最后的整体的portfolio来看的，是吧？

是的，基于整体的portfolio

会有对比其他benchmark来看active risk的情况吗？

不会。

比如题干里面说的，这三个基金有相同的benchmark，这个相同的benchmark，在替换20%去做active的操作中，其实是用不上的，对吧？

是的。其实就是分析，替换的20%，和原来的，像不像。

这里问的是，把amity基金替换的20%后，整体active risk最小，问的就是和amity基金哪个像，是和amity基金比较，那么选个与amity基金协方差最大的就可以。

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