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加油学习 · 2022年06月03日

经典题 reading18


老师您好

这里说要选多因素分散化做好的,从数据角度看,是我圈出来的三个fund更能体现分散化吗?

2 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年06月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学的理解非常正确,拆开看,同学画的是对的。


但是合起来的话就要做取舍,每个指标都分散,完全分散,那直接就变成index了,既然是portfolio,本就不可能在所有指标上都分散。


所以,本题,只要各个指标,满足multi factor的要求就可以了。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

笛子_品职助教 · 2022年06月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


行业偏离可以大一些。其他都对。参考基础讲义的例题(192页)





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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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