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光光 · 2022年06月02日
1.书上例题里，sector return是一样的，因为是被动投资，但weight不同，为什么sector return会相同呢？
2. 如果sector return是不同的，可以理解为是active factor based investment？那么计算归因分析，是不是要把return和weighting的差值相乘？
笛子_品职助教 · 2022年06月04日
嗨，努力学习的PZer你好：
权益只提供一种算法，这里就记住这种算法。
同学说的sector return不同，也是完全合理的，但是不属于equity这门课，在performance中会有介绍。
equity里的方法，对应performance里的Brison model
而同学说的sector return，对应performance里的macro model
两个计算方法都要道理。只是权益里只用例题的这一种。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
