嗨，爱思考的PZer你好：
theta在deep in the money 的欧式期权里不是正的吗，C不就对了吗？
对，在特殊情况下，theta可能会大于0，对于deep in the money的European put option，theta可能会大于0。这种情况下，随着时间流逝，对我越有利。所以此时期权的价值和时间的流逝是正向变动的关系。所以theta大于0.
题目出得不够严谨。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
