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天天向上 · 2022年06月02日
Derivatives讲义第279页的例题第二问算effective beta
计算portfolio收益率的时候，用的期初的value是40m，为什么不需要加上futures的期初价值呢？
哦知道了。。。futures期初价值为0
Lucky_品职助教 · 2022年06月04日
嗨，努力学习的PZer你好：
嗯嗯。40 million写了是portfolio的价值，futures期初价值为0，因此这40million都是stock的
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
