Carina9999 · 2022年06月02日

hedging and roll yield

1. CFA III
2. Derivative

老师您好，这题不是太明白。

题目中是long exposure to GBP and ZAR,不是应该站在long的角度去看吗？那在计算roll yield的时候，不是应该是（S- F）/S吗？那这样的话，不hedge是roll yield是正，hedge是负。