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dognmnm · 2022年06月01日
我想确认一下关于BPV(f)还有BPV(CTD)的关系
BPV(f)=MD(f)*1bp*MV(f)=BPV(CTD)/CF →式子对吗？
清问一下
BPV(CTD)= MD(CTD)*1bp*MV(CTD) 式子成立吗?
CTD是有duration跟market value吗?
Hertz_品职助教 · 2022年06月02日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好
是的，一般都是以面值100进行报价的，所以就像同学写到的，所以要先除以100再乘以contract size。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
Hertz_品职助教 · 2022年06月01日
嗨，从没放弃的小努力你好：
1. 同学问的两个式子正确，在框架图11页有。
2. 是的，CTD 有自己的久期和MV，如上main公式中使用到的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
