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dognmnm · 2022年05月25日
我能理解在波动变大时long call, 但是在降低成本这方面, 我为何一定要short put? 不能short OTM call吗? 哪里可以看出来我是要构建risk reversal而非spread?
Hertz_品职助教 · 2022年05月27日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好
看一下题干哈，本题中只有一个call和一个put可以使用，所以在long call的情况下降低成本short option只能short put了。
Long call + short put构成了risk reversal策略。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
