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zhonghope · 2018年03月25日

问一道题：NO.PZ2016062401000028 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

请问这个题目是什么意思？

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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源_品职助教 · 2018年03月25日


Positive-semidefinite matrix，是半正定矩阵的意思，是一个n＊n的矩阵，所以AC排除。

抛开数学名词概念，可以用解释中的第一句话来理解本问的提问，即问哪个variance-covariance
 matrix 内部一致。在EWMA或者GARCH(1,1)模型中，同一个模型应当选用相同的λ去估计方差以及协方差，这样构建的矩阵才是半正定矩阵(positive semidefinite matrix)。

这题记住结论即可。加油。



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