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shirley_hd · 2018年03月25日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
之所以选择3而不是1和2去和4做corner portfolio，是因为在剩余的sharpe ratio里面，3的最大吗？
李宗_品职助教 · 2018年03月26日
你好同学，在做corner portfolio的时候有一个原则就是用相邻的corner portfolio做，这样可以保证SR最大化，加油哈 (*•̀ㅂ•́ )و
这道题的提干也给了Risk free rate, 是否也可以使用最优的那个portfolio与Risk free rate组合来做资产配置呢？这个配置同样也是不需要卖空的。
