押题 权益 10.1

嗨，努力学习的PZer你好：

区分equity里的收益归因和performance里的收益归因。

equity里的收益归因，是源自于equity例题，该例题就是这么写的。

return归因：(protfilio sector weight - benchmark sector weight )* benchmark weigth return.

也就是 (Wp - Wb)*Rb

后面在performance evualution这门课里，也会学到收益归因。equiy里的收益归因，是performance里的Brision model。不是performance里的macro model。

这两种归因方法都有各自的理由，都是正确的，只不过equity这门课只有Brision model一种方法。那么遇到equity的题目，就只能这么计算。

基础讲义85页。return归因：(protfilio sector weight - benchmark sector weight )* benchmark weigth return. (Wp - Wb)*Rb

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！