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澡堂歌手 · 2022年05月22日
例题中用的是cds price的价差乘np所得
rolldown return = （10年期CDS price -9年期CDSprice） ×NP
模考题中用的rolldwon return使用的是价格appreciation
rolldown return = （10年期CDSprice - 9年期CDSprice）/（10年期CDSprice）× NP
请问具体以什么为准？
pzqa015 · 2022年05月22日
嗨，从没放弃的小努力你好：
price aprreciation=P1-P0，price return=P1/P0-1
所以，例题让计算price return，用的P1-P0是不标准的，应该用P1/P0-1。但Mock 题如果让计算price return，用P1/P0-1是正确的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
