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Jason张 · 2018年03月24日
问题如下图：
B问回答不应该是：there is 1% chance that the portfolio will lose no more tha 4.25 million in on week?
明明说的Var 99% 是4.25 million？？？？
竹子 · 2018年03月27日
这里的99%其实是confidence level，即站在最大亏损的角度来说的。
因为var是尾巴上的亏损，其实是一个小概率事件，如果是99%那就不是小概率事件了，也不在尾巴上了，这个项目99%亏4.25million，研究它也没啥意义了
