volatility大小

嗨，努力学习的PZer你好：

谢谢老师回复， 1）nikkei 225 and s&P 500 类似的资产是否也视同是同一类型来处理， 就是认为他们的波动会趋同，然后long 波动小的， short 波动大的。2）nikkei 225 and s&P 500 类似的资产是吗，因为不是同一个资产， 而且在cross asset volatility trading 下举的例子，想确认一下。 谢谢！——这个属于类似资产，因为是一个指数了，不是某一个，但是都是经过充分分散后的，所以理论上波动应该差不多，但是事实上nikkei波动比S&P500低，这里有一些看得见的因素导致，但是在教材中进行这么操作是可以的。只是实践中现在已经不现实了。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，爱思考的PZer你好：

如果是同一个类型的。打个比方，中石油期权波动大，中石化的期权波动小，同一个类型的股票的期权，波动一大一小不合理，将来一定会趋同，那就long波动小的，short 波动大的。

但是如果是中石油和苹果两个股票期权，没什么关系，一个波动大另一个波动小很正常

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！