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Feeling · 2022年05月18日

Forecasting Fixed-Income Returns原版书example 1


为什么从这句话得出的是Rst下降,而不是所有期限都下降呢?


为什么从confidence surveys weakened就能得出R02下降的结论?(这部分不理解)从而term premium=R2-R02就上升了(这部分理解,不用再解释)


future rate curve和yield curve有什么不同呢?

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年05月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


政策利率是降息的,而短期利率受到政策利率的影响最大。这里的结论,是从政策利率降息得出的,不是仅仅从信心调查来得出的。


利率期货曲线,是期货。如,1年后的1年期利率,1年后的10年期利率,1年后的30年期利率,形成的曲线。


yield curve是即期。现在的一年期利率,现在的10年期利率,现在的30年期利率,形成的曲线。


这是一道展示例题,答案中有新的知识点,主要是记答案中的结论。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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