libre · 2022年05月15日

1.25% tracking error for the fund.

Reading 13例题：Bond indexes and the challenges of matching index.

第一问：Interpret tracking error target for the fixed-income fund.

回答：The target tracking error of 1.25% means that assuming normally distributed returns, in 68% of time periods, the Fund should have a return that is within 1.25% of the ALBI.

问题：68%是1倍标准差对应的概率，但是全文没看到1倍标准的信息。请问是怎么得来的？

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pzqa015 · 2022年05月19日

嗨，爱思考的PZer你好：

题目说了，targeting a 1.25% tracking error，所以，是一个σ

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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pzqa015 · 2022年05月18日

嗨，努力学习的PZer你好：

targer tracking error 是标准差，题目说target tracking error是1.25%，意思是一个σ是1.25%，那么也就是有68%的概率，均值落在（-1.25%,1.25%）这个区间内。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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pzqa015 · 2022年05月18日

嗨，爱思考的PZer你好：

这是一级数量何老师要求记的哈正态分布标准差对应的概率区间，所以这里默认68%是1倍标准差的概率。不过到了三级，考试一般会已知这个信息。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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1.25% tracking error for the fund.

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