Derivative mock题目

嗨，努力学习的PZer你好：

同学你好~

首先说一下哈，这两道mock题目已经不需要做了，可以看一下解析中它是很久之前三级有一门学科叫做风险管理这门课中的内容。

另外哪些题目不需要做咱们有一份mock不用做清单哈，同学可以在官网自行下载或者找辅导员问一下~

衍生与外汇管理这门课，历年mock题目：

衍生部分：2020年考纲变化，所以2020年之前的衍生mock不用做（之前mock中涉及重要考点的题目都收录在了补充版经典题中，直接去看补充版经典题即可）；2020年及以后的题目可做。

所以，我简单说一下这两道题目哈

1.     14年mock的那道题目：盯市是期货合约才有的，对于场外衍生品来说，是没有盯市的，只有在合约到期的时候才会计算价值进行结算，而期间很可能某一方因为损失的特别大违约的话，是不能及时发现的，因此如果可以加上这个操作的话，就可以很好的监控这个情况，从而降低信用风险。

另外，关于多个交易对手方交易中的净额结算以及对手方多少对信用风险的影响问题哈：因为在现在的考纲中并没有，所以我只简单按照我自己的理解来说一下，我认为如果多个对手方之间可以净额结算，比如A欠B100块钱，C欠A100块钱，那么站在A的角度，就可以让B直接找C要100块就行了，A没啥事儿了；

但是B对C可能并不了解，因为B一开始是把钱借给A的嘛，所以对B来说，可能信用风险增加了，当然如果C很靠谱，可以马上还钱，那么B的信用风险并不增加。

而C在整个链条中是没有什么影响的。因为没人欠他的钱。

这只是一个非常简单的关系，如果交易对手方增加，之间的关系变得更加复杂，我认为对每一个交易者来说，其面临的信用风险是很难界定的。

2.     09年mock：

09年mock题目实在是太久远啦，老师这边暂时没有这份资料哈。但是提供抵押品可以降低信用风险，这一点是没有问题哒。

关于增加对手方与信用风险的关系，因为现在的教材实在没有这部分内容啦。风险管理这门课早就删掉了，所以就忽略掉就可以了哈。

3.     往年mock中计算的式子或者表述不要参考了哈，很可能是参考很久之前的考纲和教材出的题目，但是已经不适用现在的了。

计算投资风险的这个式子的掌握还是参考现在的讲义哈，咱们的讲义是根据最新的考纲教材来的。

（另外，提示一下哈，因为mock的题目一直都不是很严谨，出的题目很偏有很多错误，很多考法与真题相差很远，尤其是年份久远的题目，更是涉及考纲的很多变动。如果同学要做，最多做最近三年的已经足够啦，往年的mock题目可以对照咱们的不用做清单大体看看，避免把宝贵的备考时间花在了性价比极低的资料上面哈）

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！