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滴滴姐姐~ · 2018年03月23日

问一道题:NO.PZ201512181000005306 第6小题 [ CFA II ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


请问 是只要不在SML线上的都要remove掉吗 还是只有sml线下的要remove掉?

1 个答案
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李宗_品职助教 · 2018年03月26日

你好同学,只有sml线下的要remove掉,因为sml以下表示债券价格被高估,如果在sml上方表示债券被低谷,这时候不需要remove,甚至可以overweight加仓。