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海伦岛主 · 2022年05月14日

Dynamic credit spread curve strategies (1）

  1. CFA III
  2. Fixed Income
Dynamic credit spread curve strategies (1）基础班课件中的example 1提到的excess return是在哪个知识点？可否具体解释下公式的推导，在第几个课件？另外公式最后一部分：POD*LOG，应该考虑变动的部分还是变动后的数值？
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1 个答案

pzqa015 · 2022年05月15日

嗨，爱思考的PZer你好：


1、

EXR是一个很重要的知识点，同学可以重新听一下基础班课程R14章第3节最后一个视频-Annualized excess spread return，对应的讲义和视频位置如下图，这并不是一个新知识点，二级固收就有。

2、POD*LGD是变动后的值，一般题目会直接已知EL。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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