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beyond422 · 2022年05月14日

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  1. CFA III
  2. 个人IPS

老师，我想请问一下这题。为什么goal-based assetsoptimize most likely optimized on the basis of a stated maximum level of volatility？




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2 个答案

王暄_品职助教 · 2022年05月17日

祝考试成功！

beyond422 · 2022年05月17日

谢谢老师！

王暄_品职助教 · 2022年05月17日

  • 题干中提到Acor用的是goal-based investing approach, 所以我们要分层考虑每一个goal，也就是在每一个goal内，用mean-variance optimization-->那么B一定是错的，因为说的是total portfolio mean-variance efficiency
  • 在每一个goal内使用mean-variance optimization：波动越大收益越大，那么可以在投资者可接受范围内挑一个最大风险的allocation以便于获得最大化的收益去实现charitableneed；所以是一个stated max level of volatility

beyond422 · 2022年05月17日

明白了，谢谢老师！

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