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ǎng-áng💗 · 2022年05月14日

经典题最后一章 allocating the risk budget

老师视频,这里的coefficient为什么可看成权重?然后risk factor算risk contribution和给权重算risk contribution有什么不同?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年05月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里的coefficient为什么可看成权重?


写出公式即可:


如果是权重 + 股票的形式,有n个股票的组合:用w表示股票权重,用R表示股票收益

portfolio Return = w1 * R1+ w2*R2 + ...+ Wn * Rn


如果是系数 + 因子的形式,有n个因子的组合:用C表示因子系数,用F表示因子收益

portfolio Return = C1 * F1+ C2*F2 + ...+ Cn * Fn


形式一样,只是换个说法。

所以coefficient就是weight


risk factor算risk contribution和给权重算risk contribution有什么不同?

没有任何不同。计算步骤完全一样。只需要用coffiient换成weight,因子收益换成股票收益


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