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濛濛熊 · 2022年05月13日

三级原版书R13 第9题

想问下老师,第9题用这个解题思路对不对。题目说yield curve remain unchanged,也就是stable. 但是B选项的 interest rate swap 是yeild curve voliatility strategy。A和C的 zero coupon bond和repo 都是stable strategy.这么解题可以吗?



1 个答案

pzqa015 · 2022年05月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


不可以哈

预期收益率曲线static,采取的策略是增加duration或者leverage,或者同时增加。

B选项pay fixed swap是降低duration,所以不选B。

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