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SUNANDSALT · 2022年05月13日

这题为什么不可以先分别算出portfolio和benchmark的spread，duration，loss？

  1. CFA III
  2. Fixed Income



为什么先把portfolio和benchmark的duration，oas和loss分别算出后再去求各自的expected excess return会得出不同的结果啊

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1 个答案

pzqa015 · 2022年05月14日

嗨，从没放弃的小努力你好：


没有你说的这种算法哈同学

portfolio的EXR要用每只债的EXR做加权平均得到。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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