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15363567771 · 2022年05月13日

Hedge inflation 

Hedge inflation 要多配置nominal treasury ?少配置inflation-linked bond?
3 个答案

lynn_品职助教 · 2022年05月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


long nominal Treasuries是承擔了通貨膨脹風險。TIPs的條款本金會變,coupon=本金*coupon rate,所以本金利息都變,投資者就不會面臨通貨膨脹的風險了。long一個有風險的,short一個沒有這類風險的,就把這種風險隔離開了。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

lynn_品职助教 · 2022年05月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


图片没有显示出来,可能是上传的图片较大或者上传失败,同学可以告知在原版书或讲义哪里看到的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

15363567771 · 2022年05月17日

AA強化串講 factor-based approach那張講義里關於inflation 那句話

lynn_品职助教 · 2022年05月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学可以提供一下上下文或具体题目,单从这句话的信息来看,对冲通胀是应该配置与通胀挂钩的债券。

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努力的时光都是限量版,加油!

15363567771 · 2022年05月15日

圖片里關於inflation 的那句話

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