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tansy0928 · 2022年05月13日
请老师解释一下，这一题，为什么算segmentation RP的时候，不能直接用beta=1进行计算？low=1不就是beta=1的意思吗？为什么不能直接用beta*risk premuin（GIM）呢？
笛子_品职助教 · 2022年05月13日
嗨，爱思考的PZer你好：
主要还是遵循了基础讲义152页的公式。教材中segmentation RP，用本国的sharp ratio * 本国的标准差，不涉及到GIM
可以这么理解原理：完全割裂的时候，本国收益其实和GIM就没什么关系了，所以用本国的数据就可以了。
涉及到GIM，就意味着本国和GIM有一定关系，这个时候才有BETA
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
