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早睡早起快乐学习 · 2022年05月12日

reading 6 ALM经典题的问题

这道题A < L,那不是没有surplus嘛,为什么还可以用surplus optimization approach哇😢


另:surplus optimization approach是不是通过Asset多于Liability的surplus部分进行MVO方法得出资产配置的方法啊?


1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年05月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题A < L,那不是没有surplus嘛,为什么还可以用surplus optimization approach哇😢


可以的。

Hedging/Return-Seeking Portfolio Approach要求overfunded,要求有surplus

surplus optimization approach不要求overfunded,不要求有surplus,当asset


surplus optimization approach是不是通过Asset多于Liability的surplus部分进行MVO方法得出资产配置的方法啊?

是通过“surplus”但是这个“surplus”可以小于0,也就是asset可以小于liability,这个时候我们追求使负数的“surplus”最小。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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