这道题A < L,那不是没有surplus嘛,为什么还可以用surplus optimization approach哇😢
另:surplus optimization approach是不是通过Asset多于Liability的surplus部分进行MVO方法得出资产配置的方法啊?
lynn_品职助教 · 2022年05月13日
嗨,努力学习的PZer你好:
这道题A < L,那不是没有surplus嘛,为什么还可以用surplus optimization approach哇😢
可以的。
Hedging/Return-Seeking Portfolio Approach要求overfunded,要求有surplus;
surplus optimization approach不要求overfunded,不要求有surplus,当asset
surplus optimization approach是不是通过Asset多于Liability的surplus部分进行MVO方法得出资产配置的方法啊?
是通过“surplus”但是这个“surplus”可以小于0,也就是asset可以小于liability,这个时候我们追求使负数的“surplus”最小。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!