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Bonnie Lin · 2022年05月11日

课后题499

read32 q13 应该buy 20年cds,short 2年cds,这是两头都赚对吗?不是对冲的意思 对不对。

1 个答案
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pzqa015 · 2022年05月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的,两边都赚钱,不是对冲

预期credit curve变陡,一般是长期credit spread相对短期变大,可以理解为长期credit spread上涨,短期credit spread下降,所以买长期CDS,卖短期CDS

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努力的时光都是限量版,加油!

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