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小马8926 · 2022年05月11日
这里，future的return为什么是F1-F0，F0=S0（1+rf）又是为什么？
能再详细说说嘛
lynn_品职助教 · 2022年05月11日
嗨，努力学习的PZer你好：
持有期货的收益等于到期时期货的价格减去t=0时刻期货的价格，这是一个持有期收益的公式。
F0=S0（1+rf）是期货定价公式，我们在t=0时刻约定t=1时刻以一个固定的价格（F0）买这个货物，计算这个价格就是用以上公式。为什么FI=S1，而不是用这个定价公式呢，因为t=1时刻期货已经到期了，和t=1时刻现货价格一致，不一样就会套利。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
