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🌻🎀LINDA🎀🌻 · 2022年05月09日

经典题Correlation 1.2 为什么0.55是mean reverting呢？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

看了视频还是不明白，是怎么判断0.55就是mean reverting的呢？



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1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年05月09日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这里X和Y是反向变化的，并且X和Y有长期稳定的相关系数，所以X和Y一直都是稳定的反向变化。这样即可以认为Y是基于X的变化mean reverting的，reverting rate是55%。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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