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Archie · 2022年05月09日
NO.PZ2020011303000177
问题如下：
In an upward-sloping yield curve environment, which is higher: the four-year par yield or the four-year spot rate?
解释：
The four-year spot rate is higher.
par不是一个平均的概念咩，y上升，par应该在s1和s2中间，那为啥小于
DD仔_品职助教 · 2022年05月09日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这里是4年的par yield和4年的spot rate来做比较。
利率曲线上升，代表的是s14年的par yield是s1,s2,s3,s4的一个平均数，那么这个平均是当然是会小于s4，这里举得例子4%的。所以4年期的spot rate会大于4年期的par yield。----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
4年的par yield是s1,s2,s3,s4的一个平均数，那么这个平均是当然是会小于s4，这里举得例子4%的。所以4年期的spot rate会大于4年期的par yield。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
NO.PZ2020011303000177问题如下 In upwarsloping yielcurve environment, whiis higher: the four-yepyielor the four-yespot rate? 题目问upwarsloping的利率曲线，下面哪一个更高？4年pyiel4年spot rate4年的spot rate更高 老师，您的答案没有看懂，麻烦再一下。
