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🌻🎀LINDA🎀🌻 · 2022年05月09日

经典题VAR Mapping 2.6视频好像没有答案

所以C为什么是错的呢?



1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年05月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题正确的选项就是B

C错在他说CF mapping只关注现金流发生的时间,这是不对的。CF mapping不光关注现金流发生的时间点,还关注现金流的大小,因为求现金流PV的时候肯定是需要知道现金流具体是多少的。

越精细的方法计算出来的VAR会越小,那么principal mapping的VAR>duration mapping VAR> CF mapping VAR

C的后半句是对的,只是前半句错了。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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