开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
加油学习 · 2022年05月08日
老师您好
这道题我不明白，如果说 哪个像是期权，我能直接想到非对称这个特点，但是题目强调是的是看涨期权， hidden 也在涨，carpenter却上面有封顶，涨不上去，是不是题目把call去掉更合理一点呢，感觉carpenter像是一个 collar option
吴昊_品职助教 · 2022年05月09日
嗨，从没放弃的小努力你好：
本题研究对象是active return。active return应该扣除base fee来考察。我们从对称不对称的角度来思考比较好。因为C基金有一个cap，所以是不对称的，更像一个call option。而hidden基金没有上下限，是对称的。我们只是从是否对称来类比call option。Trading这门学科中不牵涉到collar option，不用往那方面去联想。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
