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yushan · 2022年05月08日
押题这里不大明白，我自己的理解是：非平行移动是convexity来衡量的，也就是说convexity小的，对非平行移动的影响小，那这道题就要选bullet的那个不是吗？请问我住哪里理解错了吗？谢谢
pzqa015 · 2022年05月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
并不是这样的，
由于laddered portfolio现金流分散更均匀，面对收益率曲线非平行移动时，不同时间点收益率变动不同带来的reinvestment risk更有可能相互抵消，所以，在面对收益率曲线非平行移动时，laddered portfolio可以提供更好的protectation，这是原版书的结论。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
