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moon · 2022年05月06日

FI所有题目中第6道大题的第二个小问,系统没有办法题问

FI所有题目中第6道大题的第二个小问,系统没有办法题问

想问下,为什么不选择组合3,(1)MV符合条件;(2)duration 也Match;(3)convexity也小



1 个答案

pzqa015 · 2022年05月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


multiple immunization的条件是

1、PV of asset≥PV of liability

2、BPV of asset=BPV of liability

3、convexity of asset>convexity of liability,且convexity of asset最小


portfolio 3的convexity是132.865,小于负债的convexity135.142,所以不能选择3

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