FI所有题目中第6道大题的第二个小问,系统没有办法题问
想问下,为什么不选择组合3,(1)MV符合条件;(2)duration 也Match;(3)convexity也小
pzqa015 · 2022年05月07日
嗨,爱思考的PZer你好:
multiple immunization的条件是
1、PV of asset≥PV of liability
2、BPV of asset=BPV of liability
3、convexity of asset>convexity of liability,且convexity of asset最小
portfolio 3的convexity是132.865,小于负债的convexity135.142,所以不能选择3
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!