moon · 2022年05月03日

押题145页说market neutral策略的一个缺点是

押题145页说market neutral策略的一个缺点是：long position could decrease and short position increase in value，是什么意思？

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伯恩_品职助教 · 2022年05月05日

嗨，爱思考的PZer你好：

这个策略是要保持β清零，当市场下跌的时候做空的价值增加，做多的价值减少，β就可能不是0了，和，目标背道而驰。

或者换一个思路，那万一后面涨了呢，这不就是个缺点了吗

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

伯恩_品职助教 · 2022年05月04日

嗨，努力学习的PZer你好：

这个是当市场下跌的时候做空的价值增加，做多的价值减少

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！