想问下这两道题的差异 都是计算价格变动率
第一道题直接用变动的0.04% 计算
第二题是求出yieldc 前后作差 然后再算对价格的影响
请问第二题可不可以直接用 变动率求就是 0.3%*0.25=0.075% 0.075%*-7.5=-0.5625% 这样算出来和何老师算的-0.06%还是有差异的
pzqa015 · 2022年04月30日
嗨，爱思考的PZer你好：
不好意思同学，更正一下之前的回答，第二张图片是可以直接用12年期的变动0.3%来计算的，具体过程就是0.3%*25%=0.075%，这是benchmark收益率的变化，也是yc的变化，然后用-0.075%*7.5=-0.5625%得到公司债价格的变化。
讲义中的做法做了四舍五入，75%*1.5%+25%*（1.9%+0.3%）=1.675%≈1.68%。
如果用1.675%计算计算，得到最终的结果也是-0.5625%。
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