开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
gvhjnnb · 2022年04月18日
老师，这道题选3，4是因为expected return 9.6% 介于3，4之间吗？引入rf不是直接选sharpe ratio最大的吗，为什么要选两个adjacent corner portfolios
lynn_品职助教 · 2022年04月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你的思路是对的，利用adjacent corner portfolio3和rf可以组成组合，但是Q5-A的问法是选择两个Corner portfolio来组成最优策略，这时就是选择接近的两个哦。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
