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moon · 2022年04月04日

BPV of future

future的BPV是不是有两种计算方法:

  1. BPV of cheapest to deliver/conversion factor
  2. Modified duration*Market value*1bp,这种方法下面,market value of future怎么计算?
1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年04月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

是的,根据BPV_F=BPV_CTD/CF,可以求得;另一种是直接根据BPV的公式来求,即BPV=MDur * MV * 1bp,这里的期货的价格题目一定会给出的,但是有可能是给到的一个按100元面值的报价,然后告诉我们合约规模是多少,比如“bond futures contract size is $1,000,000. The futures contract settlement price is $120.”,那么计算合约的MV的时候,需要120先除以100得到1块钱面值对应的报价,然后再乘以合约规模1million从而得到合约的价格。

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