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Jeff Yang · 2022年03月28日

老师好。下面这道题,应该是持股越低tracking error越低吧

为什么答案选C呀 实在是不理解



1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年03月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里是隐含了一个假设,这个benchmark的股票数量适中,而且流动性很好。


比如上证50这种index,一个跟踪上证50的portfolio,持有50只股,肯定比持有5只股,tracking error更小。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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