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SUNANDSALT · 2022年03月05日
为什么ytm的最大变动值是16bp
按照讲义P154上的算法，计算的结果数字相同，但是位数不对
pzqa015 · 2022年03月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
5% Var=|μ-1.65σ|
1% Var=|μ-2.33σ|
16% Var=|μ-σ|
根据上面的公式，Var的单位应该与μ保持一致，μ是利率，单位是%，所以，后面的一串算出来的结果单位也应该是%，即-0.16的单位是%。
这里的σ是波动率，它的单位%并不代表利率。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
