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杨舒芃 · 2022年02月14日
为什么VAR的是一个budgeting 难道不只是说最小损失是10m吗
星星_品职助教 · 2022年02月15日
同学你好，
这道题里面规定是VaR limit不能超过10m，这是公司最高能接受的总风险，即希望所有的损失不能超过这么多。以上是一个预算的过程。
risk budgeting即先决定最高能接受的总风险（即本题总的VaR limit为10m），然后再分配给各个部门（例如本题还可以继续扩展为其中分配给股票部门9m，债券部门给剩下的1m）。
