吴昊_品职助教 · 2022年02月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
portfolio duration有一个很大的缺点，就是假设利率曲线发生的是平行移动，换句话说：只有利率曲线发生平行移动，slope保持不变的时候，portfolio duration的衡量才是准确的。当利率曲线的slope发生改变时，变得更陡峭或者更平坦的话，都会使的portfolio duration的衡量不准确。所以选A。
经典题中，何老师的讲解是非常清楚的，建议同学可以听完经典题的课再来做题，而不是无谓刷题影响效率。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！