问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
根据配比原则，现价是S0+AI0，那么折现的FP也要包含AIt才对啊，但是本题为这本直接算了，最后没有减去AIt，是因为条件不足没法计算出来吗
竹子 · 2018年03月09日
这一题是forward，不是T-BOND futures。
我们在想为什么forward没有AI时，应该想一下为什么T-BOND FUTURES有这个问题。那是因为我们定价或者求value是基于现金流的，现金流是基于full price的，但是t-bond futures的报价FP是标准化的，是clean的，所以我们才需要剔除AI得到clean的FP。
而forward，不存在标准化的问题，它的报价就是双方需要交割的现金流，即full price的，现在现货是full price，计算出的FP也是full price，按照这个价格交割就好了，不用再剔除AI。
老师，这题为什么不减去AIt
the yielcurve is fl5% over the next 150 ys。 是说未来的150天的年华收益率是5%？ 我最开始折现的天数用的是98/150，这个150就是没用的条件对吧？谢谢
为什么是期末不加98天到120不是还有22天，应该算一个30*（22/180）的AI吧
'在T时刻，应该是FP+因为是full price，最后计算FP时应扣除AI-T？答案没有扣除呢？
老师，此处为什么不用单利形式而是用复利