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胖胖猫小潘 · 2018年03月08日

问一道题:NO.PZ2016082403000026 [ FRM I ]

这题答案没有很懂,我选的是b,可以麻烦老师解答一下嘛

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月09日

Delta表示的是对冲单位标的资产风险需要的期权份数,Delta=0.5,那么表示每半份资产需要一份期权对冲。