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l_hhh · 2022年02月10日
如图，这道题如何知道套利是应该折现回0时点的？还是说计算套利都要折回去？
另外计算futures prices，就是按QFP 公式对吗
Lucky_品职助教 · 2022年02月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
投资者进行套利，肯定是在期初就发现市场上有套利机会，才会签订期货合约，所以计算arbitrage profit就折回0时点，与市场价格做差得出潜在收益
计算futures prices，是按QFP 公式
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
