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l_hhh · 2022年02月08日
如图,first trade中的79.8是怎么得到的呢?
其次,应当是买单时,如果假设trade price=ask price,才能用如图公式计算effective spread cost;反之卖单时,trade price=bid price对吧?
星星_品职助教 · 2022年02月11日
@ l_hhh
从截图公式可以看出,计算effective spread transaction cost estimate不涉及到VWAP。
在这道题的讲解中,老师也强调了很多次,effective spread的计算是在这笔交易进入市场时的spread。
星星_品职助教 · 2022年02月10日
同学你好,
1)79.8是题干表格中给出的已知条件,直接拿来用即可。
2)对,effective spread的应用参照这个地方
l_hhh · 2022年02月10日
但是题干中不是说VWAP是79.86么