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l_hhh · 2022年02月08日

effective spread


如图,first trade中的79.8是怎么得到的呢?

其次,应当是买单时,如果假设trade price=ask price,才能用如图公式计算effective spread cost;反之卖单时,trade price=bid price对吧?

2 个答案

星星_品职助教 · 2022年02月11日

@ l_hhh

从截图公式可以看出,计算effective spread transaction cost estimate不涉及到VWAP。

在这道题的讲解中,老师也强调了很多次,effective spread的计算是在这笔交易进入市场时的spread。

星星_品职助教 · 2022年02月10日

同学你好,

1)79.8是题干表格中给出的已知条件,直接拿来用即可。


2)对,effective spread的应用参照这个地方


l_hhh · 2022年02月10日

但是题干中不是说VWAP是79.86么

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