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zyh9479 · 2022年01月09日
Market Risk Management 讲义60页上的LR test statistics. H0 null hypothesis 是model is accurate. 这个accurate model指的是哪个model？是unconditional model 还是 conditional coverage models。
李坏_品职助教 · 2022年01月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
这一块知识点是用来对var model进行backtesting的，就是检验我们的var算的是否准确，所以60页说的accurate model是var model is accurate。
uncoditional 和conditional只是对var进行检验的两种不同方法。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
