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emily0926 · 2022年01月06日

Reverse Optimization反向最优化

在reverse optimization里为何用market cap weights作为optimal weights?maket cap weights是什么?
1 个答案
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郭静_品职助教 · 2022年01月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


maket cap weights是投资者广泛认可的的指数所隐含的市值权重。

之所以用market cap weights,是因为该市值反映了市场上所有投资者对于这个asset或asset class的一致性看法,市值反映市场预期,那么用市值得到的return也就反映了市场参与者对未来expected return的预期。

何老师在基础班对为什么以market cap weights作为optimal weights作了比较详细解释,可以回到基础班再看看。如还有疑问,我们再讨论。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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